VIX指数 > VIX指数とは > VIX指数の過去10年チャート
更新日：2020年1月5日 著者：VIXパンダ
VIX CBOEボラティリティ指数（VOLATILITY S&P500）
VIX ボラティリティ指数（VOLATILITY S&P500）とは
VIX ボラティリティ指数（アメリカでの銘柄コード：VIX）は米国株式市場の将来の価格変動の推定範囲を予測する指数です。
具体的には、S&P500の今後30日間における値動きを予測した指数です。
S&P500は、ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している銘柄から代表的な大型株500銘柄の株価を基に算出される、アメリカの代表的な株価指数です。
また、S&P500は、米国株式の時価総額の約80%を占めているため、アメリカだけでなく世界を代表する株価指数と言えます。
VIX CBOEボラティリティ指数の値動きの特徴は、平常時は低い値で推移し、S&P500の暴落時は逆に暴騰します。
具体的には、以下のような予想範囲になります。
| VIX CBOEボラティリティ指数の水準 | S&P500の予想範囲 |
| 10 | ±2.9% |
| 15 | ±4.3% |
| 20 | ±5.8% |
| 25 | ±7.2% |
| 30 | ±8.7% |
| 35 | ±10.1% |
VIX ボラティリティ指数（VOLATILITY S&P 500）過去10年のチャート
では、VIX ボラティリティ指数の過去10年間の値動きをチャートで見てみましょう。
上のチャートから、平常時は10～20の間を推移していることがわかります。
また、過去10年でのVIX ボラティリティ指数の最安値は、2017年11月24日に記録した8.56、一方、VIX ボラティリティ指数の最高値は、2008年10月24日に記録した、89.53です。
| VIX始値 | VIX最高値 | VIX最安値 | VIX終値 | |
| 2006年 | 12.25 | 23.81 | 9.39 | 11.56 |
| 2007年 | 12.16 | 31.09 | 9.70 | 22.50 |
| 2008年 | 22.58 | 89.53 | 15.82 | 40.00 |
| 2009年 | 39.58 | 57.36 | 19.25 | 21.68 |
| 2010年 | 21.68 | 48.20 | 15.23 | 17.75 |
| 2011年 | 17.94 | 48.00 | 14.27 | 23.40 |
| 2012年 | 22.95 | 27.73 | 13.30 | 18.02 |
| 2013年 | 15.24 | 21.91 | 11.05 | 13.72 |
| 2014年 | 14.32 | 31.06 | 10.28 | 19.20 |
| 2015年 | 17.76 | 53.29 | 10.88 | 18.21 |
| 2016年 | 22.48 | 32.09 | 10.93 | 14.04 |
| 2017年 | 14.07 | 17.28 | 8.56 | 11.04 |
| 2018年 | 10.95 | 50.30 | 8.92 | 28.34 |
| 2019年 | 27.54 | 28.53 | 11.03 | 13.78 |
| 2020年 | 13.46 | 85.47 | 11.75 | 22.75 |
| VIX始値 | VIX最高値 | VIX最安値 | VIX終値 |
このように、VIX ボラティリティ指数を年間4本値でみると、最安値は全ての年で20を下回っているのに対し、最高値は2017年以外すべての年で20を上回っています。
このことからも、通常は10～20の範囲で動いていることが分かります。
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