VIX指数(米国VI)売りでのスイングトレード

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更新日:2020年2月26日 著者:VIXパンダ

VIX指数(米国VI)売りでのスイングトレード

GMOクリック証券CFDでは、VIX指数関連商品の「米国VI」を取り扱っています。

この記事は、私の経験をもとに
「VIX指数(米国VI)に投資したら利益を出せるか知りたい」
方に書いています。

この記事のもくじ
  1. VIX指数(米国VI)とは?
  2. VIX指数売りスイングトレードの売買タイミング
  3. VIX指数(米国VI)売りスイングトレードの投資成績
  4. VIX指数(米国VI)売りスイングトレード メリット・デメリット

1.VIX指数(米国VI)とは?

VIX指数(米国VI)は、S&P500の今後3ヶ月における値動きを予測した、VIX指数の一種です。
アメリカでの銘柄コードはVXVです。
日本での銘柄コードはありません。

いろいろな呼び名がありますが、ここでは「VIX指数(米国VI)」としましょう。
日本ではGMOクリック証券CFDで購入可能です。


VIX指数(米国VI)のチャート

VIX指数(米国VI)のチャートと値動きの推移は下のようになります。

2015年1月~2019年12月 米国VIチャート

下表は、過去5年のVIX指数(米国VI)の1日の始値が、何ドル台が多いかを調べた値動き分布表です。
表中の赤字は、その年で一番多い数値です。

VIX指数(米国VI)の始値 値動き分布表
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
11ドル台 6回
12ドル台 9回 107回
13ドル台 11回 60回
14ドル台 19回 48回 61回 1回 14回
15ドル台 71回 43回 15回 54回 47回
16ドル台 53回 20回 2回 59回 39回
17ドル台 42回 21回 36回 33回
18ドル台 20回 21回 29回 39回
19ドル台 25回 15回 18回 22回
20ドル台 11回 20回 8回 17回
21ドル台 6回 17回 6回 11回
22ドル台 2回 9回 13回 5回
23ドル台 1回 7回 9回 5回
24ドル台 1回 4回 6回 8回
25ドル台 3回 4回 6回
26ドル台 1回 2回 3回
27ドル台 2回 4回 2回
28ドル台 2回
29ドル台 1回
30ドル以上 1回

VIX指数(米国VI)のチャートや値動き文保を見てもわかるように、過去5年では低いと10前半、高いと30台です。

VIX指数(米国VI)は、20未満で買いポジションを保有している時は、価格調整額がマイナスになりやすいという特徴があります。

詳しくはこちら→VIX指数取り扱いCFD業者(証券会社)の価格調整額比較

そのため、売りポジションを保有すると、価格調整額によるマイナスを気にする必要がないというメリットがあります。

売りポジションを保有して、VIX指数(米国VI)の規則正しい推移を利用して利益を得るのが、今回のVIX指数売りスイングトレードです。


2.VIX指数(米国VI)売りスイングトレードの売買タイミング

売りエントリーの条件

売りエントリーは、いたってシンプルです。
米国VIが下の数値になったら、売りポジションを保有します。

10後半から30近くまで、どんどんとポジションを保有していきます。

決済の条件

決済の条件も簡単です。
各保有ポジションごとに、決められた決済レートで、売りポジションを決済していきます。

売りポジション 決済レート
17.5 15.5
20.5 15.5
23.5 15.5
27.5 15.5

3.VIX指数(米国VI)売りスイングトレードの投資成績

2015年~2019年のVIX指数(米国VI)投資成績

VIX指数(米国VI)の10倍投資した際の、年間投資成績を下表に紹介します。
例)米国VIが15ドルの場合は、150ドルの米国VI売りポジションを購入

2015年~2019年 VIX指数(米国VI)の投資成績
合計損益 トレード回数 最大保有ポジション数
2015年 290ドル 10回 4
2016年 220ドル 7回 4
2017年 0ドル 0回 0
2018年 510ドル 18回 4
2019年 190ドル 8回 2

なお、その年に保有したポジションは、次の年に決済したとしても、その年の投資成績に参入します。
つまり、保有した年を基準に投資成績をきめます。

この損益がすごいかどうかは、VIX指数(米国VI)に対する証拠金の額で決まります。

証拠金はいくらにする?

VIX指数(米国VI)の過去最高値は、2020年3月18日に記録した、80.02です。
(100年に一度といわれるリーマンショックが原因です)
そこで80.02よりも10高い90をロスカットレベルとします。

VIX指数が15の時に、ロスカットレベルを90にした時の証拠金は、
VIX指数の取引単位:10単位
で計算すると

必要証拠金(=そのポジションを保有するのに最低必要なお金)
15ドル×10単位÷5(最大レバレッジ5)=30ドル

任意証拠金(=ロスカットレベルまで耐えるのに必要なお金)
(90ドル-15ドル)×10単位=750ドル

※GMOクリック証券CFDでVIX指数を保有する際の最大レバレッジは5です。

用意する証拠金=必要証拠金+任意証拠金=30ドル+750ドル=780ドル

つまり1つのポジションに対して、780ドル用意する必要があります。
(なお、実際はGMOクリック証券CFDに日本円を入金し、日本円を米ドルに換算します)

2015年~2019年のVIX指数(米国VI)の投資リターン

2015年~2019年 VIX指数(米国VI)の投資成績
投資リターン 合計損益 最大保有
ポジション数
最大保有ポジション数
2015年 9.3% 290ドル 4 3120ドル
2016年 7.1% 220ドル 4 3120ドル
2017年 0% 0ドル 0 0ドル
2018年 16.3% 510ドル 4 3120ドル
2019年 12.2% 190ドル 2 1560ドル

過去5年の投資リターンは、0~16.3%の間で、マイナスリターンはありませんでした。
価格調整額を考慮していないため、実際はもう少しリターンが高くなります。

投資しなかった(リターンがゼロの)2017年を考慮に入れても平均リターンは9.0%です。
かなりいいんじゃないでしょうか?


4.VIX指数(米国VI)売りスイングトレード メリット・デメリット

VIX指数(米国VI)売りスイングトレードへの投資を検証しましたが、以下のようなメリット・デメリットがあることが分かりました。

デメリット

メリット


VIX指数(米国VI)売りスイングトレードはこんな人におすすめ

この投資法の投資対象は、VIX指数(米国VI)をショートで長期保有する投資法と同じです。
VIX指数(売り)を長期保有して安定収入を得る投資法

ただし、長期保有に比べ、リターンは同程度ですが、売買の手間がかかります。

これらから、「投資が好きで、売買して稼ぎたい」という方にはおすすめです。

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