VIX ボラティリティ指数3ヶ月の今後の見通しを予想

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VIX ボラティリティ指数3ヶ月の今後の見通しを予想

投資可能なVIX指数関連商品に、VIX ボラティリティ指数3ヶ月(以下VIX指数)があります。
VIX指数は、平常時は低い値で推移し、S&P500の暴落時は逆に暴騰します。
詳しくはこちらです→VIX ボラティリティ指数3ヶ月(CBOE S&P500 3 M Volitlity)

VIX指数は通常、10~20の間を推移しますが、市場の混乱で暴騰することがあります。
市場の混乱は予想するのが困難と思われがちですが、実は予想可能な場合もあります。

そこで、VIX指数の今後の見通しを、以下の点から調べました。

なお、他のVIX指数関連商品の今後の見通しはこちらです
国際のETF VIX短期先物指数(1552)の今後の見通し
国際のETF VIX中期先物指数(1561)の今後の見通し


VIX指数の過去10年のチャート

下の図は、VIX指数の過去10年のチャートです。

VIX指数 過去10年のチャート

上のチャート図から、
「VIX指数は平常時に10~20の間で推移して、たまに20を超えて動く場合がある」
ことがわかります。

では、20を超えて暴騰する状況は、過去どんな場合だったのか調べてみました。


VIX指数はどんな時に暴騰した?

VIX指数は平常時10~20の低い値で、株価(S&P500)の暴落時は逆に暴騰します。

そのため、2011年以降で下のような株価暴落イベントでは、VIX指数も上がりました。

VIX指数の暴騰イベント
 イベント発生日  イベント内容  VIX指数最大値
 2011年3月11日  東日本大震災発生 22.78
 2011年8月5日  アメリカの長期発行体格付けを格下げ 38.19
 2011年11月9日  イタリアの金融危機でイタリアの10年物国債の
 利回りがユーロ導入以来最高の7.48%
35.56
 2012年1月13日  ユーロ圏9か国の格下げ 25.50
 2012年6月4日  スペイン政府の財政状況の悪化で
 スペインの格付け引き下げ
29.48
 2012年7月24日  ユーロ/円が約11年8ヶ月ぶりに94円12銭の
 ユーロ安になった
22.76
 2012年9月4日  スロベニア国内銀行資産の劣化で、
 スロベニアの外貨格下げ
21.34
 2012年11月15日  アルゼンチンの債務管理リスクが高まり、
 アルゼンチンの外貨格下げ
20.35
 2013年6月24日  キプロスの金融危機でキプロスの外貨格下げ 21.35
 2014年2月3日  アメリカの金融緩和縮小によるアルゼンチンペソの急落 20.20
 2014年10月15日  原油価格の大幅な下落 26.57
 2014年12月17日  原油価格の大幅な下落 23.72
 2015年8月24日  中国発の世界同時株安 39.98
 2016年6月24日  イギリスの国民投票でEU離脱が決定 24.89
 2016年11月8日  アメリカ大統領選でトランプ氏が勝利 21.30

ここで上げたイベントは、VIX指数が20を超えたもののうち主なもので、実際はさらに多くの日が20を超えています。


VIX指数の今後の見通しは?

VIX指数が上がるイベントには、以下のようなものがあります。

  1. 大規模な自然災害
  2. 特定の国の国債格下げ
  3. 特定の国の経済不安
  4. 特定の国の大規模な政策転換
  5. 商品(原油や金)価格の暴落・暴騰

※特定の国:ある程度の人口規模があるか、世界経済に大きな影響を持つ国

このうち、1の予想は困難ですが、2~5はある程度予想することができます。

特定の国の国債格下げ
国債が格下げされると、通貨が大きく下落します。
ただし、格下げ前からある程度下落していますので、様々な国の通貨水準を確認することで、格下げを察知します。

特定の国の経済不安
経済不安を持つ国の株価は、右肩下がりにある傾向にあります。
他の国の株価は上昇しているのに、ある国の株価は上昇していないなど、世界の国の株価を確認することで、経済不安を察知します。

特定の国の大規模な政策転換
イギリスのEU離脱やアメリカ大統領選でのトランプ氏の勝利は、その国における大規模な政策転換を意味します。政策転換が行われる際は、先行きが不透明になり、VIX指数も上がる傾向にあります。今後の政策を大きく左右するような選挙を注視することで、VIX指数の上昇を予想します。

商品(原油や金)価格の暴落・暴騰
金や原油などのメジャーな商品価格を日々チェックすることで、VIX指数の上昇を予想します。

このように、世界経済や市場の動きを逐一チェックしていくことで、ある程度VIX指数を予想することは可能ですが、その作業には多くの時間を取られます

ただ、VIX指数の上昇を予想しなくても、VIX指数で利益を上げることはできます。
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