VIX ボラティリティ指数3ヶ月（CBOE S＆P500 3 M Volitlity）
VIX ボラティリティ指数3ヶ月（CBOE S＆P500 3 M Volitlity）とは
VIX ボラティリティ指数3ヶ月 CBOE※ S＆P500 3 M Volitlity（アメリカでの銘柄コード：VXV）は、米国株式市場の将来の価格変動の推定範囲を予測する指数です。
※CBOE：Chicago Board Option Exchangeでシカゴオプション取引所の意味
具体的には、S&P500の今後3ヶ月における値動きを予測した指数です。
良く似た指数として、VIX CBOEボラティリティ指数がありますが、予測期間が異なります。
VIX ボラティリティ指数3か月（以下VXV）の予測期間：3か月
VIX ボラティリティ指数（以下VIX）の予測期間：30日間
VXVの値動きの特徴は、VIXと同様に平常時は低い値で推移し、S&P500の暴落時は逆に暴騰します。
ただし、VXVはVIXよりも予測期間が長いため、平常時はVIXよりも若干高め（1程度）に推移し、S&P500の暴落時はVIXよりも若干低めに推移します。
VIXの過去10年のチャート
では、VXVの過去10年間の値動きをチャートで見てみましょう。
上のチャートから、VXVはVIXと同様に、平常時は10～20の間を推移していることがわかります。
VXVの最安値と最高値
過去10年でのVXVの最安値は、2006年11月16日に記録した11.03、一方、VXVの最高値は、2008年11月20日に記録した、69.87です。
| VIX始値 | VIX最高値 | VIX最安値 | VIX終値 | |
| 2006年 | 18.05 | 18.05 | 11.03 | 13.29 |
| 2007年 | 13.38 | 28.55 | 11.20 | 23.31 |
| 2008年 | 23.10 | 69.87 | 18.08 | 43.18 |
| 2009年 | 39.68 | 55.49 | 22.17 | 23.89 |
| 2010年 | 23.67 | 42.98 | 18.57 | 20.9 |
| 2011年 | 20.85 | 44.66 | 17.23 | 26.86 |
| 2012年 | 25.85 | 29.48 | 15.97 | 18.73 |
| 2013年 | 17.00 | 21.35 | 12.39 | 14.77 |
| 2014年 | 15.13 | 26.57 | 12.19 | 19.74 |
| 2015年 | 18.88 | 39.98 | 14.33 | 19.80 |
| 2016年 | 22.43 | 32.28 | 14.74 | 15.73 |
| 2017年 | 16.26 | 16.85 | 11.03 | 13.09 |
| 2018年 | 13.01 |
このように、VXVを年間4本値でみると、最安値はリーマンショックの翌年である2009年以外の全ての年で20を下回っているのに対し、最高値は2006年※と2017年以外のすべての年で20を上回っています。
※VXVは2006年7月17日からサービスが開始されました。
このことからも、VXVはVIXと同様に通常は10～20の範囲で動いていることが分かります。
VXVの取り引き方法
VXVは、以下のCFD取り扱い証券会社で取引することが可能です。
VIX指数とは
- VIXボラティリティ指数
- VIXボラティリティ指数3か月
- VIX短期先物指数ETF(1552)
- VIX中期先物指数ETF(1561)
- 日経平均VI先物指数ETN(2035)
- リスクヘッジに利用できるVIX指数
- VIX指数の見通しを予想
- VIX指数ETF・ETNの空売り方法
